Etter fullført emne skal studentene kunne:

• Gjennomføre utledninger med betingede sannsynlighetsfordelinger og betingede forventninger.
• Definere grunnleggende begrep fra teorien for Markovkjeder og presentere bevis for de viktigste setningene.
• Beregne sannsynligheter for overgang mellom tilstander og retur til utgangs¬tilstanden etter lengre tidsrom i Markovkjeder.
• Identifisere klasser med tilstander i Markovkjeder og karakterisere klassene.
• Stille opp grensesannsynligheter i Markovkjeder etter uendelig lang tid.
• Utlede differensiallikninger for tidskontinuerlige Markovprosesser med diskret tilstandsom.
• Løse differensiallikninger for fordelinger og forventninger i tidskontinuerlige prosesser og bestemme tilhørende grensefordelinger.